Почему именно Forex?

Если вы видели наши торговые отчеты, то обратили внимание на количество сделок в одну торговую сессию. По шести торговым инструментам суммарно проходит около 1,5 тысячи торговых операций в сутки. Удержание позиции длится несколько минут. На языке трейдеров данная стратегия называется «скальпинг». Она позволяет максимально быстро реагировать на изменения рынка и считается самой управляемой с точки зрения рисков.

Главное требование для реализации этой стратегии является ликвидность рынка. Термин «ликвидность» можно перевести с латинского liquidus как «перетекающий». У финансистов такое «перетекание» подразумевает возможность обмена каких-либо активов на деньги. Чем выше скорость такого обмена, тем более ликвидным оказывается актив – то есть он очень востребован на рынке, а потому выставленное предложение быстро найдёт своего покупателя.

Не менее важно и количество продавцов и покупателей на торговой площадке. Нетрудно догадаться, что чем их больше, тем больше торговых сделок осуществляется, а соответственно, тем выше ликвидность рынка, на котором они взаимодействуют.

Важным фактором, повышающим ликвидность торговой площадки, оказывается необходимость быстрого обмена одной валюты на другую. Торгуют-то люди из разных стран с разными местными валютами, поэтому у них должна быть возможность быстро перейти на расчёт в другой валюте.

В этом плане Forex оказывается одним из самых ликвидных рынков: он предназначен именно для осуществления оперативных операций с покупкой/продажей валюты, причём объём таких сделок ничем не ограничивается. Сумма ежедневных торгов на нём превышает $6 триллионов, а к 2020 году, по мнению финансовых аналитиков, она может увеличиться до $10 триллионов.

При этом следует разделять ликвидность самого рынка в целом и торгуемых на нём позиций – это вещи разные. И даже на самой оживлённой площадке можно найти лот или использовать торговый инструмент, ликвидность которого будет очень слабой.

Графически слабая ликвидность выглядит так:

Разрыв графика происходит от отсутствия сделок в данном диапазоне цены. И в данном разрыве не получится закрыть сделку… а соответственно, не получится реализовать «скальпинг» на таком рынке.

Второе требование к реализации плавной доходности – волатильность рынка, то есть изменение цены за единицу времени. Изменение цены наиболее популярной валютной пары EUR/USD происходит в рамках 1-2% в сутки, тогда как волатильность самой ликвидной акции «Сбербанк» составляет 5-7% в сессию. Казалось бы, чем больше волатильность, тем больше прибыль, но на самом деле увеличатся и убытки. А учитывая, что волатильность обратно пропорционально ликвидности (чем ниже ликвидность, тем выше волатильность), то стратегия «скальпинг» не может быть реализована на фондовых биржах.

Обеспечивают ликвидность торгов так называемые провайдеры ликвидности – различные международные банки, хэдж-фонды, крупные брокеры. Они устанавливают котировки на рынке, а также гарантируют удовлетворение заявок в тех случаях, когда брокеру-посреднику не хватает для этого собственных средств.

Каждый провайдер предлагает свои котировки – и это понятно, ведь они могут располагаться в разных странах и даже на разных континентах. Поэтому с чем большим числом провайдеров ликвидности работает ваш брокер, тем более выгодные условия и скорость исполнения сделки вы получите.

Суммируя всё вышесказанное, можно понять, почему нами выбран именно Форекс: только на нём может применяться скальпинг-стратегия. Она позволяет получать пусть и небольшой доход, но с минимальными рисками. А прибыль можно увеличить за счёт увеличения количества сделок в течение торговой сессии – о количестве таких операций мы уже писали в начале нашей статьи.

Основной минус подобной скальпинг-стратегии – в необходимости быстрого реагирования на ситуацию и осуществлении большого количества сделок за короткий период времени. Именно по этой причине мы и используем собственные наработки в области машинного обучения. Искусственный интеллект не устаёт, всё время совершенствуется и пусть понемногу, но постоянно наращивает доверенный ему капитал.